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财务公司产业链金融创新业务信用风险管理体系建设路径探究

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  • 更新日期:2015-12-18 10:38
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来源:中国电财
摘要:财务公司试点产业链金融创新,金融服务范围从集团成员单位向产业链上下游非成员企业延伸,突破了财务公司传统的业务范围,在经营模式由传统的存贷款向具有产业特点和内控特色的多样化产品体系转变,交易对手的信用风险越来越多地得到市场的重视,财务公司应加快建立更加适应金融市场竞争环境下的产业链金融创新业务信用风险管理体系。本文重点分析了产业链金融创新过程中信用风险识别、计量、监控与缓释方法,对风险发生因素及其指标框架进行设计,建立信用风险内部评级模型建模及模型验证机制,提出财务公司的产业链金融创新产业链金融信用风险体系及基本框架,以帮助我国财务公司更好的控制产业链金融创新风险,并进一步推动产业链金融创新在我国财务公司发展“一头在外”非成员企业融资中的应用。
 
  关键词:产业链金融 风险管理 信用风险 Logistic模型
 
  一、 产业链金融概述和模式分析
 
  (一) 产业链金融含义
 
  产业链金融服务模式不同于传统的供应链金融服务模式,不仅仅是金融机构围绕核心企业,管理上下游中小企业的资金流和物流,变单个企业的不可控风险为产业链整体的可控风险,将风险控制到最低的金融服务模式,更多的是站在核心企业的角度去分析整条产业链管理过程中所发生的一切金融活动,最终目的是进行产业链管理。一般来说,产业链金融是以有实力的大型企业为核心企业,以合理的资本运作为手段,以整个产业链成本最小化、竞争力最大化为目标的企业集群进行的一系列金融活动的总称。
 
  (二) 产业链金融风险管理现状分析
 
  在传统的信用评价体系中,各金融机构对于大中小企业信用评级都采用统一的标准。在产业链金融融资模式下,虽然各财务公司已不再限于企业财务报表等硬信息,借助产业链金融中核心企业的信息资源和产业链自身的综合实力,广大中小企业融资压力有所缓和。但是,完善的产业链金融业务信用风险评价体系还未建立。虽然产业链金融业务能有效缓释、规避、转移单一企业的信用风险,但却不能消除信用风险。所以,建立健全产业链金融信用评价体系,不仅能客观评价中小企业的信用现状,有利于获得融资,还能降低财务公司的信用风险,减少损失。
 
  产业链金融信用风险管理建设的最终目标是建立一套完整的产业链金融信用风险管理体系,包括风险识别、计量、监控与缓释,搭建各类风险管理工具,并结合公司实际情况形成一套相应的风险应用,以及最终实现所需要的风险管理体系、量化模型和IT系统三位一体的建设方向。本文主要引入业界先进的信用风险管理经验,帮助财务公司搭建产业链金融信用风险管理体系,实现申请评分卡的开发,并建立产业链金融信用风险管理系统,实现对评分卡模型的配置和策略应用的配置,支持产业链金融业务的风险管理和决策支持,提升财务公司对非成员单位服务的风险管理能力和水平。
 
  二、 产业链金融信用风险体系概述
 
  (一) 信用风险体系建设目标
 
  具体来说,产业链金融信用风险体系的建设主要目标如下:
 
  1. 建设评级体系,开发评分卡模型
 
  评分卡模型的开发首先要进行评级体系的设计,在完成前期的业务目标定义,如模型划分、违约定义等,即可制定风险因素,收集相关数据,开始评分卡模型的构建,在评分卡模型通过检验后,模型才算正式开发完成。
 
  2. 提供数据治理方案,设计信用风险治理体系和评级应用方案。
 
  该部分主要包含以下内容:
 
  一是数据治理规划。制定建模详细数据需求报告,提出数据需求清单,包括数据定义、标准,及模型开发所需数据质量和数量要求;制定数据收集/补录方案和数据清洗方案,提供数据采集工具,并建立建模数据样本。
 
  二是信用风险治理体系设计。帮助财务公司相关管理层进行评级治理工作,提供风险评级管理流程和办法、内部评级报告体系和模板。
 
  三是评分应用设计。即通过信用风险模型输出的评级结果以及风险参数的估计等,对业务流程进行有效的管理和控制,设计相应的授信审批准入策略、风险监控和报告策略等。
 
  3. 开发实施IT评级系统。
 
  将评分卡和风险管理政策规则整合到一个共同的平台,从而实现系统网络范围内一致的风险业务实践,同时显著减少了由传统的非集中化和人工操作流程所带来的损失。
 
  (二) 信用风险体系建设任务
 
  产业链金融信用风险管理的实施首先需要建立一套健全和完善的产业链金融信用风险管理体系。产业链金融信用风险管理体系是指由各种方法、过程、控制及数据收集、支持评估信用风险的 IT 系统、内部风险等级的确定等各个方面构成的有机整体,是利用内部信用评级体系确定信用风险最低资本要求,确保资本充足,反映特殊风险的一整套体系。它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度,其中产业链金融信用风险管理系统包括评级模型和评级数据两部分。
 
  产业链金融信用风险管理体系建设的实施范围如下表所示:
 
 
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